Dans le monde du trading en ligne, il est essentiel de disposer d’outils techniques efficaces pour aider les traders à prendre des décisions éclairées. Les bandes de Bollinger sont l’un de ces outils largement utilisés. Développées par John Bollinger dans les années 1980, les bandes de Bollinger sont un indicateur polyvalent qui fournit des informations précieuses sur la volatilité et les points de retournement potentiels des prix des actifs financiers. Dans cet article, nous expliquerons ce que sont les bandes de Bollinger, comment elles sont calculées, leurs paramètres et quelques stratégies de trading courantes basées sur cet indicateur.
Qu’est-ce que les bandes de Bollinger ?
Les bandes de Bollinger sont un indicateur technique composé de trois lignes sur un graphique de prix : une ligne centrale et deux bandes extérieures. La ligne centrale est généralement une moyenne mobile simple (SMA) pour une période donnée, et les bandes extérieures sont calculées en ajoutant et en soustrayant un multiple de l’écart-type des prix par rapport à la ligne centrale. Les bandes extérieures sont placées à une certaine distance de la ligne médiane et s’élargissent ou se contractent en fonction de la volatilité du marché.
Calcul des bandes de Bollinger
Le calcul des bandes de Bollinger se fait en trois étapes :
- Calculer la moyenne mobile simple (MMS) pour une période donnée. Par exemple, on peut utiliser une moyenne mobile simple de 20 périodes.
- Calculer l’écart-type des prix sur la base de la SMA. Cet écart mesure la volatilité de l’actif. On utilise généralement un écart-type de 2.
- Calculez les bandes extérieures en ajoutant et en soustrayant le multiple de l’écart-type de la SMA. Par exemple, pour une SMA de 20 périodes et un écart-type de 2, les bandes extérieures seront calculées en ajoutant et en soustrayant 2 écarts-types de la SMA.
Paramètres des bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger ont deux paramètres principaux :
Période de la moyenne mobile (SMA) : il s’agit du nombre de périodes utilisées pour calculer la SMA. Une période couramment utilisée est de 20, mais les traders peuvent ajuster cette valeur en fonction de leurs préférences et de leurs horizons temporels.
Multiple de l’écart-type : ce paramètre détermine la distance entre les bandes extérieures et la ligne centrale. Un multiple couramment utilisé est 2, ce qui signifie que les bandes extérieures seront éloignées de 2 écarts types de la SMA. Toutefois, les traders peuvent ajuster cette valeur en fonction de la volatilité de l’actif et de leurs stratégies de trading.
Stratégies de trading des bandes de Bollinger
Les bandes de Bollinger sont utilisées dans diverses stratégies de trading. En voici deux exemples :
1. Stratégie de rupture de bande
Cette stratégie repose sur l’idée que lorsque le cours franchit l’une des bandes de Bollinger, cela peut indiquer une forte tendance dans cette direction. Si le cours franchit la bande supérieure, il est interprété comme un signal haussier, tandis que s’il franchit la bande inférieure, il est considéré comme un signal baissier. Les traders peuvent ouvrir des positions dans la direction de la rupture et utiliser d’autres outils de confirmation pour étayer leurs décisions.
2. Stratégie de retour à la moyenne
Cette stratégie repose sur le principe que les prix ont tendance à revenir à leur moyenne après s’en être trop éloignés. Lorsque le cours atteint l’une des bandes de Bollinger, il y a des chances qu’il rebondisse vers la ligne médiane. Les traders peuvent ouvrir des positions dans la direction opposée à la déviation initiale, en s’attendant à ce que le prix se rapproche de la moyenne mobile.
3. Stratégie des bandes d’ouverture
Dans cette stratégie, les traders recherchent des opportunités lorsque les bandes de Bollinger se rétrécissent, ce qui indique une diminution de la volatilité. Ce rétrécissement devrait être suivi d’une augmentation de la volatilité et d’un éventuel mouvement de prix important. Les traders peuvent ouvrir des positions dans le sens de la rupture des bandes lorsqu’il y a une augmentation soudaine de la volatilité.
4. Stratégie de divergence
Il y a divergence lorsque le cours forme des sommets ou des creux plus élevés ou plus bas, alors que les bandes de Bollinger affichent des sommets ou des creux plus bas ou plus élevés. Cela peut indiquer un éventuel changement de tendance. Les traders peuvent rechercher la divergence entre le prix et les bandes de Bollinger afin d’identifier les points de retournement possibles et d’ouvrir des positions en conséquence.
5. Stratégie de la double bande de Bollinger
Cette stratégie implique l’utilisation de deux séries de bandes de Bollinger avec des écarts types différents. Un jeu de bandes est placé avec un écart-type plus élevé pour identifier les mouvements de prix plus importants, tandis que l’autre jeu est placé avec un écart-type plus faible pour détecter les mouvements de prix plus faibles. Les traders peuvent utiliser cette stratégie pour identifier à la fois les mouvements de tendance plus forts et les mouvements de fourchette plus étroits.
Conclusion
Les bandes de Bollinger sont un outil précieux dans l’arsenal d’un trader en ligne. Elles fournissent des informations sur la volatilité et les points d’inflexion possibles des prix. En comprenant comment les paramètres sont calculés et ajustés, les traders peuvent utiliser cet indicateur de manière efficace dans leurs stratégies de trading. Il est toutefois recommandé de combiner les bandes de Bollinger avec d’autres indicateurs et analyses afin de prendre des décisions plus judicieuses et de garder à l’esprit qu’aucun indicateur n’est infaillible.
